indicators/JMorris MA.mq4

   1 /*\r
   2 *** Morris MA *** \r
   3 Version 2 (29th May 2004) \r
   4 ** forex version **\r
   5 use short duration bars e.g. \r
   6 5min set length to give required speed of response\r
   7 increase damping to eliminate overshooting \r
   8 Lower length will require Higher damping\r
   9 */\r
  10 /*\r
  11 Äëÿ  ðàáîòû  èíäèêàòîðà  ñëåäóåò  ïîëîæèòü ôàéëû \r
  12 INDICATOR_COUNTED.mqh \r
  13 PriceSeries.mqh \r
  14 â ïàïêó (äèðåêòîðèþ): MetaTrader\experts\include\\r
  15 Heiken Ashi#.mq4\r
  16 â ïàïêó (äèðåêòîðèþ): MetaTrader\indicators\\r
  17 */\r
  18 //+SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS+ \r
  19 //|                                                   JMorris MA.mq4 |\r
  20 //|                Copyright © 2003,2004                  Tim Morris |\r
  21 //|                                                                  |\r
  22 //|                     MQL4 © 2005,                Nikolay Kositsin | \r
  23 //|                              Khabarovsk,   farria@mail.redcom.ru | \r
  24 //+SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS+ \r
  25 #property copyright "Nikolay Kositsin"\r
  26 #property link "farria@mail.redcom.ru" \r
  27 //---- îòðèñîâêà èíäèêàòîðà â ãëàâíîì îêíå\r
  28 #property indicator_chart_window \r
  29 //---- êîëè÷åñòâî èíäèêàòîðíûõ áóôôåðîâ\r
  30 #property indicator_buffers 1\r
  31 #property indicator_color1 Red\r
  32 //---- ÂÕÎÄÍÛÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÀ þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþææ+\r
  33 extern int       Length  = 10;//inverse of driving coefficient\r
  34 extern int      damping  = 5;//smoothing (percent)\r
  35 extern int       maxgap  = 30;//maximum week gap ignored (pips)\r
  36 extern int     Smooth    = 8; // ãëóáèíà ñãëàæèâàíèÿ \r
  37 extern int Smooth_Phase  = 100;// ïàðàìåòð ñãëàæèâàíèÿ, èçìåíÿþùèéñÿ â ïðåäåëàõ -100 ... +100, âëèÿåò íà êà÷åñòâî ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà; \r
  38 extern int        Shift  = 0;\r
  39 extern int  Input_Price_Customs = 2;  //Âûáîð öåí, ïî êîòîðûì ïðîèçâîäèòñÿ ðàñ÷¸ò èíäèêàòîðà \r
  40 //(0-CLOSE, 1-OPEN, 2-HIGH, 3-LOW, 4-MEDIAN, 5-TYPICAL, 6-WEIGHTED, 7-Heiken Ashi Close, 8-SIMPL, 9-TRENDFOLLOW, 10-0.5*TRENDFOLLOW,\r
  41 //11-Heiken Ashi Low, 12-Heiken Ashi High,  13-Heiken Ashi Open, 14-Heiken Ashi Close.)\r
  42 //---- æææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ+\r
  43 //---- èíäèêàòîðíûå áóôôåðû\r
  44 double MMA_Buffer [];\r
  45 double MEMORY[];\r
  46 //---- ïåðåìåííûå ñ ïëàâàþùåé òî÷êîé  \r
  47 double p, dmp, drv, gap;\r
  48 double n, k, d0, y0, y1, y2, mg, err, Resalt; \r
  49 //+SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS+ \r
  50 //| Morris MA initialization function                                | \r
  51 //+SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS+ \r
  52 int init()\r
  53   {  \r
  54 //---- îïðåäåëåíèå ñòèëÿ èñïîëíåíèÿ ãðàôèêà\r
  55 SetIndexStyle (0,DRAW_LINE); \r
  56 //---- 2 èíäèêàòîðíûõ áóôôåðà èñïîëüçîâàíû äëÿ ñ÷¸òà.  \r
  57 IndicatorBuffers(2);  \r
  58 SetIndexBuffer(0, MMA_Buffer);\r
  59 SetIndexBuffer(1, MEMORY);\r
  60 //---- ãîðèçîíòàëüíûé ñäâèã èíäèêàòîðíîé ëèíèè \r
  61 SetIndexShift (0, Shift);  \r
  62 //---- èìÿ äëÿ îêîí äàííûõ è ëýéáà äëÿ ñóáúîêîí. \r
  63 SetIndexLabel   (0, "Moris_MA");\r
  64 IndicatorShortName ("Moris_MA (Length="+Length+", damping="+damping+", maxgap="+maxgap+", Shift="+Shift+")");    \r
  65 //----   \r
  66    k =1.0/Length; d0 = damping/100.0; mg = maxgap*Point;  \r
  67 //----    \r
  68 IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS));\r
  69 //---- óñòàíîâêà àëåðòîâ íà íåäîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ âõîäíûõ ïàðàìåòðîâ ======================================================================================+ \r
  70 if(Smooth_Phase<-100){Alert("Ïàðàìåòð Smooth_Phase äîëæåí áûòü îò -100 äî +100" + " Âû ââåëè íåäîïóñòèìîå " +Smooth_Phase+  " áóäåò èñïîëüçîâàíî -100");}//|\r
  71 if(Smooth_Phase> 100){Alert("Ïàðàìåòð Smooth_Phase äîëæåí áûòü îò -100 äî +100" + " Âû ââåëè íåäîïóñòèìîå " +Smooth_Phase+  " áóäåò èñïîëüçîâàíî  100");}//|\r
  72 if(Smooth< 1)        {Alert("Ïàðàìåòð Smooth äîëæåí áûòü íå ìåíåå 1"     + " Âû ââåëè íåäîïóñòèìîå " +Smooth+ " áóäåò èñïîëüçîâàíî  1");}//////////////////|\r
  73 if(Length<1)         {Alert("Ïàðàìåòð Length äîëæåí áûòü íå ìåíåå 1 "+ " Âû ââåëè íåäîïóñòèìîå " +Length+ " áóäåò èñïîëüçîâàíî  1");}//////////////////////|\r
  74 PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs);/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////|\r
  75 //+========================================================================================================================================================+ \r
  76 //---- êîðåêöèÿ íåäîïóñòèìîãî çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà Bands_Period\r
  77 if(Length<1)Length=1; \r
  78 //---- çàâåðøåíèå èíèöèàëèçàöèè   \r
  79    return(0);\r
  80   }\r
  81 //+SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS+ \r
  82 //| Morris MA iteration function                                     | \r
  83 //+SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS+ \r
  84 int start()\r
  85   {\r
  86 //----+ Ââåäåíèå öåëûõ ïåðåìåííûõ è ïîëó÷åíèå óæå ïîäñ÷èòàííûõ áàðîâ\r
  87 //---- áëîêèðîâàíèå ïåðåñ÷¸òà âñåõ ïîäñ÷èòàííûõ è îòðèñîâàííûõ áàðîâ ïðè ïîäêëþ÷åíèè ê èíòåðíåòó\r
  88 int MaxBar,reset,bar,limit,counted_bars=INDICATOR_COUNTED(0); INDICATOR_COUNTED(1);\r
  89 //---- ïðîâåðêà íà âîçìîæíûå îøèáêè\r
  90 if (counted_bars<0){INDICATOR_COUNTED(-1);return(-1);}\r
  91 //---- ïîñëåäíèé ïîäñ÷èòàííûé áàð äîëæåí áûòü ïåðåñ÷èòàí \r
  92 if (counted_bars>0) counted_bars--;\r
  93 //----+ Ââåäåíèå è èíèöèàëèçàöèÿ âíóòðåííèõ ïåðåìåííûõ ôóíêöèè JJMASeries, nJMAnumber=1(Îäíî îáðàùåíèå ê ôóíêöèè) \r
  94 if (counted_bars==0)JJMASeriesReset(1);\r
  95 //---- îïðåäåëåíèå íîìåðà ñàìîãî ñòàðîãî áàðà, íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî áóäåò ïðîèçåä¸í ïåðåñ÷¸ò íîâûõ áàðîâ\r
  96 limit=Bars-counted_bars-1;MaxBar=Bars-1-2;\r
  97 \r
  98 if (limit>=MaxBar)\r
  99         {\r
 100         limit=MaxBar;\r
 101         y0=PriceSeries(Input_Price_Customs,MaxBar);\r
 102         //----\r
 103         MEMORY[MaxBar+0]=y0;\r
 104       MEMORY[MaxBar+1]=y0;\r
 105       MEMORY[MaxBar+2]=y0; \r
 106       //----\r
 107            MMA_Buffer[MaxBar+0]=y0;\r
 108            MMA_Buffer[MaxBar+1]=0.0;\r
 109         MMA_Buffer[MaxBar+2]=0.0;  \r
 110    }\r
 111 bar=limit;\r
 112 while (bar>=0)\r
 113         {\r
 114           p=PriceSeries(Input_Price_Customs,bar);\r
 115 //week} gap compensation------------------------------------------+\r
 116           if (Time[bar]-Time[bar+1]>30000)\r
 117                  if ((High[bar]<Low[bar+1])||(Low[bar]>High[bar+1]))\r
 118                         {\r
 119                         gap=p-PriceSeries(Input_Price_Customs,bar+1);\r
 120                         if (MathAbs(gap)>mg){MEMORY[bar+1]+=gap; MEMORY[bar+2]+=gap;}\r
 121                 }\r
 122 //----------------------------------------------------------------+     \r
 123 //*** calculate new average position ***\r
 124    y1  = MEMORY[bar+1]; \r
 125    y2  = MEMORY[bar+2];\r
 126    n   = High[bar]-Low[bar];//consider H-L as noise level\r
 127    if(n==0)n=Point/100;\r
 128    err = (p-2.0*y1+y2)/n; \r
 129 //error is difference between price && straight line\r
 130    drv = MathMax(MathMin(k*err*err + k*MathAbs(err),0.5),0.0);\r
 131 //driving function = polynomial of error/noise\r
 132 //small moves have little effect, \r
 133 //big moves have big effect, \r
 134 //spikes have small effect\r
 135         dmp = MathMax(MathMin(k*MathAbs(y1-y2)/n + d0,1.0),0.0);\r
 136 //damping function = polynomial of gradient/noise\r
 137 //if average is moving fast but price isn't - put the brakes on.\r
 138    y0  = y1 + n*err*drv + (y1-y2)*(1.0-dmp);\r
 139 //new average = straight line less damping plus driving\r
 140    MEMORY[bar+0]=y0; \r
 141    //----+ Îáðàùåíèå ê ôóíêöèè JJMASeries çà íîìåðàì 0. Ïàðàìåòðû nJMAPhase è nJMALength íå ìåíÿþòñÿ íà êàæäîì áàðå (nJMAdin=0)\r
 142    Resalt=JJMASeries(0,0,MaxBar,limit,Smooth_Phase,Smooth,y0,bar,reset);\r
 143    //----+ ïðîâåðêà íà îòñóòñòâèå îøèáêè â ïðåäûäóùåé îïåðàöèè\r
 144    if(reset!=0){INDICATOR_COUNTED(-1);return(-1);}\r
 145    MMA_Buffer[bar]=Resalt;\r
 146         bar--;\r
 147         }\r
 148 //---- done---\r
 149 return(0); \r
 150 }\r
 151 //+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+\r
 152 //----+ Ââåäåíèå ôóíêöèè JJMASeries (ôàéë JJMASeries.mqh ñëåäóåò ïîëîæèòü â ïàïêó (äèðåêòîðèþ): MetaTrader\experts\include)\r
 153 //----+ Ââåäåíèå ôóíêöèè JJMASeriesReset  (äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ôàéëà JJMASeries.mqh)\r
 154 //----+ Ââåäåíèå ôóíêöèè INDICATOR_COUNTED(äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ôàéëà JJMASeries.mqh)\r
 155 #include <JJMASeries.mqh> \r
 156 //+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+\r
 157 //----+ Ââåäåíèå ôóíêöèè PriceSeries, ôàéë PriceSeries.mqh ñëåäóåò ïîëîæèòü â ïàïêó (äèðåêòîðèþ): MetaTrader\experts\include\r
 158 //----+ Ââåäåíèå ôóíêöèè PriceSeriesAlert (äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ôàéëà PriceSeries.mqh)\r
 159 #include <PriceSeries.mqh>\r
 160 //+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+